نمذجة تقلبات أسعار الغاز الطبيعي باستخدام نماذجARCH
Loading...
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
university of tlemcen
Abstract
تهدف هذه الدراسةالى إيجاد نموذج قياسي يعكس تقلبات أسعار العقود للغاز الطبيعي المتداولة في بورصة
NYMEXخلال فترات مختلفة باستخدام نماذج الإنحدار الذاتي ذات التباين الشرطي غير المتجانس
(GARCH)بنوعيه المتناظر والغير متناظر.
بعد التوصل الى ان النموذج المناسب لكل فترة و مع تتبع الأخطاء توزيعات مختلفة(Normal , Student,
GED)،تم استخدام هذه النماذج للتنبؤ بأسعار العقود الفورية و المستقبلية للغاز الطبيعي لفترات مختلفة.