Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/13883
Titre: استخدام الخوارزميات الجينية في التنبؤ بتطاير الأسواق المالية
Auteur(s): Mouffak, Omar
Mots-clés: خوارزميات جينية
تطاير أسواق مالية
طرق كمية
تنبؤ
سلاسل زمنية
أمثلية
Date de publication: 16-jan-2019
Collection/Numéro: 2018-2019;
Résumé: الخوارزميات الجينية هي واحدة من بين أحدث الطرق الكمية المستخدمة في دعم اتخاذ القرار، هي إحدى تقنيات الذكاء الاصطناعي تحاكي تفسيرات علمية في الوراثة و التطور الطبيعي. بذلك تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الخوارزميات الجينية، كذلك معرفة كيف و مشتقاتها، ثم محاولة تطبيقها على ARCH تستخدم الخوارزميات الجينية في التنبؤ بتطاير الأسواق المالية إلى جانب النماذج القياسية مثل و Madex ،Tunindex : ثلاث أسواق مالية هي بورصة تونس، الدار البيضاء و نيويورك من خلال تحليل السلاسل الزمنية للمؤشرات و بعد إجراء مقارنة مع الطرق القياسية، تمكنا من الحصول على مجموعة من النتائج ،Evolver بالاعتماد على برنامج .Dow Jones حول هذه الحالات. فتم استنتاج مدى فعالية استخدام الخوارزميات الجينية في التنبؤ بتطاير الأسواق المالية، كما أنها تستحق الاستخدام في المسائل الأكثر تعقيدا و عند فشل الطرق المعتادة.
URI/URL: http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/13883
Collection(s) :Doctorat S-eco

Fichier(s) constituant ce document :
Fichier Description TailleFormat 
Dmouffak.pdf9,11 MBAdobe PDFVoir/Ouvrir


Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.