Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/13883
Affichage complet
Élément Dublin CoreValeurLangue
dc.contributor.authorMouffak, Omar-
dc.date.accessioned2019-02-04T12:28:17Z-
dc.date.available2019-02-04T12:28:17Z-
dc.date.issued2019-01-16-
dc.identifier.urihttp://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/13883-
dc.description.abstractالخوارزميات الجينية هي واحدة من بين أحدث الطرق الكمية المستخدمة في دعم اتخاذ القرار، هي إحدى تقنيات الذكاء الاصطناعي تحاكي تفسيرات علمية في الوراثة و التطور الطبيعي. بذلك تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الخوارزميات الجينية، كذلك معرفة كيف و مشتقاتها، ثم محاولة تطبيقها على ARCH تستخدم الخوارزميات الجينية في التنبؤ بتطاير الأسواق المالية إلى جانب النماذج القياسية مثل و Madex ،Tunindex : ثلاث أسواق مالية هي بورصة تونس، الدار البيضاء و نيويورك من خلال تحليل السلاسل الزمنية للمؤشرات و بعد إجراء مقارنة مع الطرق القياسية، تمكنا من الحصول على مجموعة من النتائج ،Evolver بالاعتماد على برنامج .Dow Jones حول هذه الحالات. فتم استنتاج مدى فعالية استخدام الخوارزميات الجينية في التنبؤ بتطاير الأسواق المالية، كما أنها تستحق الاستخدام في المسائل الأكثر تعقيدا و عند فشل الطرق المعتادة.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisheruniversity of tlemcen-
dc.relation.ispartofseries2018-2019-
dc.subjectخوارزميات جينية، تطاير أسواق مالية، طرق كمية، تنبؤ، سلاسل زمنية، أمثليةen_US
dc.titleاستخدام الخوارزميات الجينية في التنبؤ بتطاير الأسواق الماليةen_US
dc.typeThesisen_US
Collection(s) :Doctorat en Science Economique

Fichier(s) constituant ce document :
Fichier Description TailleFormat 
استخدام-الخوارزميات-الجينية-في-التنبؤ-بتطاير-الأسواق-المالية.pdf9,11 MBAdobe PDFVoir/Ouvrir


Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.