Séries de fourier de processus aléatoires

Abstract

Nous avons vérifié par simulation quíon peut très bien approximer le processus stochastique d'Ornstein Uhlembeck qui est un processus gaussien, linéaire et à trajectoires continues par sa série de Fourier, et que ces coefficients de Fourier sont correlés mais deviennent asymtotiquement non correlés. Ainsi, nous avons étudié le comportement des corrélations des coefficients de Fourier de processus stationnaire suivant les articles de Kawata T.