Estimation Paramétrique d'un Processus AR à coefficients aléatoires

Abstract

Dans ce mémoire nous avons étudié les processus autorégressifs à coe¢ cients aléatoires dans les cas critique et explosif.Nous avons développé les résultats établis par les auteurs Hwang S.Y. et Basawa I.V. et Tae Yoon Kim. [14] et Hwang S.Y. et Basawa I.V. [13]. Ils montrent la convergence de l'estimateur des moindres carrés conditionnels et des moindres carrés pondérés et leurs comportements asymptotiques en loi dans le cas critique.