Estimation d’un retard d’une équation différentielle stochastique.

Abstract

Nous concéderons l'estimation de la densité de la mesure des retards dans un processus de type diffusion en estimant ces coefficients dans un système de fonctions par la méthode du maximum de vraisemblance EMV dans l'asymptotique des petites diffusions, nous utilisons la théorie générale de Ibragimov-Hasminski, et de Kutoyants pour établir la normalité asymptotique locale LAN ( LeCam condition), la convergence, la normalité asymptotique et l'efficacité des estimateurs. Nous donnons aussi des simulations numériques sur les estimateurs EMV.