Estimation récursive dans les processus autorégressifs

Abstract

Nous étudions les propriétés des méthodes d’estimations récursives des paramètres inconnus dans des modèles très généraux en particulier dans les modèles chaines de Markov et processus autorégressifs. Nous présentons des résultats de T. Sharia sur des propriétés de convergence, vitesse de convergence et des approximations stochastiques. Nous illustrons ces résultats de convergence par des simulations numériques sur des processus autorégressifs.