COMPARATIVE STUDY BETWEEN DETERMINISTIC AND RANDOM COEFFICIENT AUTOREGRESSIVE MODELS

Abstract

Dans cette thèse nous proposons une étude comparative où un processus autorégressif à coefficient aléatoire d'ordre p, RCAR(p) est comparé à un processus autorégressif à coefficient déterministe d'ordre p, AR(p) sachant que les modèles RCAR sont obtenus en introduisant des coefficients aléatoires à ceux AR. Pour cela et après vérification des conditions de stationnarité pour l'un et l'autre, nous avons procédé à des simulations correspondantes qui par la suite et lors de l'application à des données réelles nous permettent de faire une comparaison entre elles en termes de prévisio