استخدام الخوارزميات الجينية في التنبؤ بتطاير الأسواق المالية

Abstract

الخوارزميات الجينية هي واحدة من بين أحدث الطرق الكمية المستخدمة في دعم اتخاذ القرار، هي إحدى تقنيات الذكاء الاصطناعي تحاكي تفسيرات علمية في الوراثة و التطور الطبيعي. بذلك تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الخوارزميات الجينية، كذلك معرفة كيف و مشتقاتها، ثم محاولة تطبيقها على ARCH تستخدم الخوارزميات الجينية في التنبؤ بتطاير الأسواق المالية إلى جانب النماذج القياسية مثل و Madex ،Tunindex : ثلاث أسواق مالية هي بورصة تونس، الدار البيضاء و نيويورك من خلال تحليل السلاسل الزمنية للمؤشرات و بعد إجراء مقارنة مع الطرق القياسية، تمكنا من الحصول على مجموعة من النتائج ،Evolver بالاعتماد على برنامج .Dow Jones حول هذه الحالات. فتم استنتاج مدى فعالية استخدام الخوارزميات الجينية في التنبؤ بتطاير الأسواق المالية، كما أنها تستحق الاستخدام في المسائل الأكثر تعقيدا و عند فشل الطرق المعتادة.