Stabilité financière et crises bancaires Stress tests bancaires en Algérie

Abstract

Les réformes bâloise apparues après la crise financière de 2008 imposent non seulement aux banques un reporting régulier du suivi du risque et des performances des outils de gestion macroprudentielle mais aussi, via le pilier 2 de Bale II, des scénarios de stress destinés à vérifier que les fonds propres sont suffisants pour supporter une dégradation du risque. Si les outils de notation sont capables de prévoir la défaillance et par suite de calibrer le besoin en fonds propres réglementaires, les simulations de stress permettent une vision à un horizon plus lointain et empêcher le risque systémique sous des hypothèses de conjoncture différentes de celles connues actuellement. Outre le volet prudentiel afférant à Bâle III, le stress-testing peut aussi être vu, du côté pilotage stratégique de la supervision prudentielle des banques, comme un moyen d'appréhender les effets en risque à moyen et long terme d'un changement des conditions micro-macroéconomiques.