Intégration numérique des équations différentielles stochastiques et implémentation sur python du modèle SIR aléatoire
| dc.contributor.author | Benali, Ahlam | en_US |
| dc.date.accessioned | 2024-11-14T12:50:40Z | en_US |
| dc.date.available | 2024-11-14T12:50:40Z | en_US |
| dc.date.issued | 2021-09-25 | en_US |
| dc.description.abstract | Dans ce travail nous avons étudié la méthode d’Euler-Maruyama pour la résolution numérique des équations différentielles stochas- tiques. Comme application, nous avons proposé une simulation des deuxième et troisième vagues de l’épidémie du COVID-19 en Al- gérie à l’aide du modèle SIR stochastique. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/23552 | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | University of Tlemcen | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | PDF; | en_US |
| dc.subject | Mouvement Brownien, intégrale d’Itô, équations dif- férentielles stochastiques, méthode d’Euler-Maruyama, convergence forte, modèle SIR | en_US |
| dc.title | Intégration numérique des équations différentielles stochastiques et implémentation sur python du modèle SIR aléatoire | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |