Méthodes de Monte-Carlo.

Abstract

Comme conclusion à cette modeste étude, nous retenons que la méthode de Monte-Carlo est une méthode d'approximation par introduction de procé- dés aléatoires. Cela permet d'estimer des valeurs numériques et de caractériser des systèmes complexes. L'inconvénient est que cette méthode est lente, mais il existe des cas où c'est la seul technique accessible, en e et elle ne dépend pas de la régularité de la fonction à intégrer. D'autre part ne dé- pend pas de la dimension de l'espace en question ce qui évite les problèmes de déreglement de la convergence de l'estimateur lorsqu'il sagit de grandes dimensions.