PREVISION PAR UNE METHODE DE PARZEN D'UN PROCESSUS ATEMPS CONTINU ADMETTANT UNE REPRESENTATION AUTOREGRESSIVE.

Abstract

nous considérons la prévision d'un processus à temps continu admettant une représentation autorégressive ar (1) dans l'espace des fonctions continues c(0,0) par une méthode due à parzen utilisant les espaces à noyau reproduisant associés à la fonction de covariance duprocessus. Nous donnons des resultat de convergences des predicteurs suivanrs pluzsieeurs modes avec les normes associes aux espaces fonctionnels considérés.Nous traitons ensuite le cas d'un processus autorégressif à coefficients aléatoires par la meme méthode de perzen.Nous utilisons les résultats obtenus sur ce type de prédicteurs en illustrant leur performance sur des séries chronologiques réelles et sur des séries simulées et en les comparants avec d'autres méthodes de prédiction utilisées dans la littérature.