Les risques bancaires face à la globalisation :cas de l'Algérie

Abstract

Le risque représente depuis quelques dizaine d’années un sujet de discussion et de recherche dans le domaine financier. Tout au long de la partie théorique traitée dans la thèse, on s’aperçoit que les méthodes de mesure et de couverture existe, et sont constamment modifiés et améliorées, pour plus d’efficacité. C’est le cas aussi pour les textes réglementaires, qui exigent des établissements de crédits plus de rigueur en matière de risque dans le but de préserver les marges bénéficiaires, d’assurer leur pérennité, et la sécurité des avoirs de la clientèle. Par ailleurs, aujourd’hui, pour se prémunir contre le risque, il ne suffit pas de contraindre les banques à détenir un niveau minimum de fonds propres. Il faut parvenir à une meilleure gestion du risque bancaire tout en permettant aux banques de jouer leur rôle économique et social fondamental. Il est donc crucial pour une banque de développer un modèle interne fiable et robuste au back-testing qui permet non seulement de calculer le montant des fonds propres économiques, mais aussi d’atteindre certains objectifs en matière de performance.