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Titre: Problèmes d'Estimation et de Prévision d’un Processus AR à Noyau de Convolution.
Auteur(s): BERHOUNE, Kamila
Mots-clés: Processus autorégressif fonctionnel- Estimation Sieves- Prédicteur sieves- Simulations- Série "El Nino"
Functional autoregressive process- Sieves estimation- Sieves predictor- Simulations- ‘‘El Niño’’ series.
Date de publication: 25-jui-2018
Editeur: 14-11-2018
Référence bibliographique: salles des thèses
Résumé: Dans cette thèse nous nous intéressons à l'estimation d’un processus autorégressif fonctionnel sur [0,1] par la méthode des sieves. Nous montrons des résultats sur l'existence et la convergence presque sure de l'estimateur sieves du paramètre l'opérateur d'un ARH(1) dans un cas particulier puis nous les généralisons. Nous donnons aussi une forme explicite de cet estimateur dans le cas Gaussien. Nous illustrons la performance de cette méthode d'estimation par des études des simulations numériques et des applications aux séries réelles. Les résultats obtenus corroborent les résultats théoriques.
URI/URL: http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/13469
Collection(s) :Doctorat CLASSIQUE

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