اختبارات الضغط في البنوك الإسلامية في ضوء القواعد الإحترازية الجديدة

Abstract

تهدف هذه الدارسة إلى قياس مدى قدرة البنوك الإسلامية في ماليزيا على مجابهة مخاطر السيولة من خلال تطبيق . على بيانات III كأحد أهم متطلبات بازل LCR اختبارات الضغط على المتغير التابع المتمثل في نسبة تغطية السيولة ٍ شهرية Top لعينة شملت كل القطاع المصرفي الإسلامي، باعتماد الأسلوب التنازلي ،2020 إلى جانفي 2016 امتدت من جانفي ومنهجية تحليل السيناريو، التي تضمنت ثلاثة سيناريوهات افتراضية مختلفة الشدة للمتغيارت المستقلة، المتمثلة في Down المؤشرات المالية والاقتصادية الكلية التالية: مؤشر الإنتاج الصناعي؛ معدل البطالة؛ معدل ما بين البنوك الإسلامية؛ سعر صرف العملة المحلية (رنجيت) مقابل الدولار؛ صافي التدفق النقدي. باستخدام نموذج الانحدار الذاتي ذو الفجوات الموزعة . الأ Pesaran et al. (2001) المطور من قبل ARDL السيناريو وقد صمم السيناريو الأساسي بالاعتماد على المتوسط الحسابي لبيانات % في 7 المتغيرات المستقلة خلال فترة الدراسة؛ بينما السيناريو السيئ يمثل انحارفا لجميع المتغيرات المستقلة للدراسة بـ ) ؛ أما السيناريو المتشائم (شديد السوء) فهو أكثر شدة من LCR الاتجاه الضاغط على المتغير التابع (نسبة تغطية السيولة ؛ %144,36 النسب التالية: LCR % عن السيناريو الأساسي. حيث سجلت نسبة تغطية السيولة 12سابقه بانحراف قدره وفق كل سيناريو على الترتيب. لتخلص الدراسة إلى أن البنوك الإسلامية في ماليزيا تتمتع بسيولة %10,81؛ %66,45 ملائمة تضمن لها الاستقرار المالي في الظروف العادية، ولكنها بحاجة إلى إعادة النظر في أصولها القابلة للتسييل، لتجنب أزمات السيولة في الظروف الاقتصادية الضاغطة .