Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/21272| Titre: | لبورصات مختارة خلال الفترة 2007-2012 CAMP -GARCH قياس تكلفة رأس المال في البورصات العربية - دراسة نظرية و قياسية بإستخدام نماذج |
| Auteur(s): | Bendab, Ali |
| Mots-clés: | تكلفة رأس المال، معامل بيتا، CAMP نموذج تسعير الأصول الرأسمالية، GARCH نماذج اإنحدار الذاتي المشروطة بعدم تجانس التباين، القطاعات الإقتصادية، البورصات العربية |
| Date de publication: | 2013 |
| Editeur: | university of tlemcen |
| Collection/Numéro: | 2013/2014 |
| Résumé: | مقترح هذه الدراسة نمودج لقياس تكلفة رأس المال بالإعتماد على نموذج تسعير الأصول الرأسمالية (ن.ت.أ.ر) على مستوى محافظ القطاعات بالبورصات العربية، حيث تم تطوير هذا النموذج بإستخدام نماذج الإنحدار الذاتي المشروطة بعدم تجانس التباين المعممة. شملت الدراسةتسع بورصات عربية: أبو ظبي، دبي، البحرين، مصر، الكويت، المغرب مسقط، قطر و السعودية خلال الفترة الممتدة ما بين 2007/02/22 و 2012/02/22 على ثلاث أنواع من البيانات ؛ يومية، أسبوعية، و أحسن أداء من نموذج تسعير الأصول الرأسمالية CAMP-GARCH(1.1) شهرية.بعد نموذج تسعير الأصول الرأسمالية الشرطي التقليدي بسبب عدم تحقق فرضية تجانس التباين، على مستوى أكثر من 90 في المائة من القطاعات المدروسة، كما يمكن تحسين و تطوير النموذج و إستخدامه على نطاق واسع كونه يأخذ في الحسبانالصدمات خاصة في فترة الأزمة. |
| URI/URL: | http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/21272 |
| Collection(s) : | Doctorat en Science Economique |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| لبورصات-مختارة-خلال-الفترة-2007-2012-CAMP--GARCH-قياس-تكلفة-رأس-المال-في-البورصات-العربية---دراسة-نظرية-و-قياسية-بإستخدام-نماذج.pdf | 8,15 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.