لبورصات مختارة خلال الفترة 2007-2012 CAMP -GARCH قياس تكلفة رأس المال في البورصات العربية - دراسة نظرية و قياسية بإستخدام نماذج

Bendab, Ali

Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/21272

Affichage complet

Élément Dublin Core	Valeur	Langue
dc.contributor.author	Bendab, Ali	-
dc.date.accessioned	2024-01-08T10:28:22Z	-
dc.date.available	2024-01-08T10:28:22Z	-
dc.date.issued	2013	-
dc.identifier.uri	http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/21272	-
dc.description.abstract	مقترح هذه الدراسة نمودج لقياس تكلفة رأس المال بالإعتماد على نموذج تسعير الأصول الرأسمالية (ن.ت.أ.ر) على مستوى محافظ القطاعات بالبورصات العربية، حيث تم تطوير هذا النموذج بإستخدام نماذج الإنحدار الذاتي المشروطة بعدم تجانس التباين المعممة. شملت الدراسةتسع بورصات عربية: أبو ظبي، دبي، البحرين، مصر، الكويت، المغرب مسقط، قطر و السعودية خلال الفترة الممتدة ما بين 2007/02/22 و 2012/02/22 على ثلاث أنواع من البيانات ؛ يومية، أسبوعية، و أحسن أداء من نموذج تسعير الأصول الرأسمالية CAMP-GARCH(1.1) شهرية.بعد نموذج تسعير الأصول الرأسمالية الشرطي التقليدي بسبب عدم تحقق فرضية تجانس التباين، على مستوى أكثر من 90 في المائة من القطاعات المدروسة، كما يمكن تحسين و تطوير النموذج و إستخدامه على نطاق واسع كونه يأخذ في الحسبانالصدمات خاصة في فترة الأزمة.	en_US
dc.language.iso	other	en_US
dc.publisher	university of tlemcen	-
dc.relation.ispartofseries	2013/2014	-
dc.subject	تكلفة رأس المال، معامل بيتا، CAMP نموذج تسعير الأصول الرأسمالية، GARCH نماذج اإنحدار الذاتي المشروطة بعدم تجانس التباين، القطاعات الإقتصادية، البورصات العربية	en_US
dc.title	لبورصات مختارة خلال الفترة 2007-2012 CAMP -GARCH قياس تكلفة رأس المال في البورصات العربية - دراسة نظرية و قياسية بإستخدام نماذج	en_US
dc.type	Thesis	en_US
Collection(s) :	Doctorat en Science Economique

Fichier(s) constituant ce document :

Fichier	Description	Taille	Format
لبورصات-مختارة-خلال-الفترة-2007-2012-CAMP--GARCH-قياس-تكلفة-رأس-المال-في-البورصات-العربية---دراسة-نظرية-و-قياسية-بإستخدام-نماذج.pdf		8,15 MB	Adobe PDF	Voir/Ouvrir

Affichage abbrégé