Mesure de l’Efficience des Banques Commerciales Algériennes par les Méthodes Paramétriques et Non Paramétriques

Abstract

تهدف هذه الدراسة الى قياس الكفاءة التقنية و الاقتصادية لعينة مكونة من 14 بنك تجاري جزائري خلال الفترة 2003-2012 باستعمال التقنية البرمترية ( تحليل الحدود الستوكاستكية) SFA و الطريقة غير البرمترية (التحليل التطويقي للبيانات)DEA و تبين ان النتائج المتحصل عليها من كلتا المقاربتين حققتا شروط التوافق بينهما. و لكنها لا تتطابق مع المقارنة المبنية على الطرق المحاسبية التقليدية بحيث تعتبر البنوك التجارية كفؤة في حدود 45.74% (SFA) و 61.60 % ( DEA) في المتوسط, كما تتباين مستويات الكفاءة حسب حجم و طبيعة الملكية , بحيث تتفوق البنوك العمومية على البنوك الخاصة التي تتأثر بتدهور كفاءتها التخصيصية , كما سجلنا تدهور للكفاءة الاقتصادية من 65.70% الى 36.28% خلال فترة الدراسة, أما فيما يخص انتاجية البنوك فقد سجلنا انخفاضا معتبرا لمؤشر الانتاجية الكلية , و أخيرا استخلصنا ان اداء البنوك يتأثر كثيرا بالمتغيرات التي تعكس الممارسات البنكية.Soumis désormais aux exigences des processus de globalisation, à l’intensification de la concurrence et à un environnement de plus en plus incertain, les banques commerciales doivent se focaliser sur l’amélioration de leurs efficiences et de leurs productivités. Le secteur bancaire Algérien n’échappant pas à cette réalité, nous nous sommes intéressés à la mesure de l’efficience technique et l’efficience-coût de quatorze(14) banques commerciales algériennes sur la période 2003-2012 par l’application d’une méthode paramétrique (Analyse des Frontières Stochastiques, SFA) et d’une méthode non-paramétrique (Analyse D’enveloppement des Données, DEA). Les résultats obtenus révèlent que les approches sont relativement consistantes mais se contrastent avec les mesures standards de la performance. En moyenne les banques Algériennes enregistrent un score moyen de 45.75% (SFA) et de 61.60% (DEA), et que les scores divergent selon la propriété et la taille, en effet les banques publiques surclassent les banques privées qui sont pénalisées par la dégradation de leur efficience allocative. Nous avons également constaté que l’efficience des banques s’est graduellement détériorée pendant la période passant de 65.72% en 2003 à 36.28% en 2012. Et en termes de productivité, les banques Algériennes affichent une diminution assez conséquente de leur indice de productivité globale (Malmquist). Enfin, nous avons déduit à partir de l’investigation en deux-étapes que les variables spécifiques aux pratiques bancaires déterminent beaucoup plus la performance des banques commerciales Algériennes.Assaulted by the pressures of globalization, competition and a more uncertain environment, commercial bank should focus more on improving their efficiency and productivity, and Algerian banking system is no longer an exception. In this study we employed both parametric (Stochastic Frontier Analysis) and non-parametric (Data Envelopment Analysis) methods in measuring technical and cost efficiency on a sample of fourteen (14) Algerian commercial banks over the period 2003-2012. Empirical results indicate the presence of relative consistency between the two approaches, in contrast with standard measures of performance. Algerian banks are efficient about 45.74% (SFA), and 61.60% (DEA) in average. And efficiency scores vary according to the size and ownership structure; In fact state-owned banks perform private banks which are disadvantaged by their allocative efficiency. We also noticed that the Algerian banking efficiency has gradually deteriorated from 65.72% in 2003 to 36.28% I, 2012. And in terms of productivity, Algerian banks show a substantial decline on their total productivity of factors (Malmquist Index). Finally, the two-step investigation revealed that bank specific variables are more implicated to affect the performance of Algerian commercial banks.