Estimation Paramétrique.

Abstract

On a étudié la distribution empirique qui se caractérise par sa convergence vers la vraie loi d'un échantillon, ainsi que sa normalité asymptotique. On a détaillé également l'estimation par les moments, aussi par la méthode du maximum de vraisemblance qui fournissent toutes les deux des estimateurs de bonnes propriétés. On a traité des exemples illustratifs pour éclaircir ces deux méthodes.