Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/5364Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Derbal, Amina | - |
| dc.date.accessioned | 2014-06-15T19:59:13Z | - |
| dc.date.available | 2014-06-15T19:59:13Z | - |
| dc.date.issued | 2014-06-15 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/5364 | - |
| dc.description.abstract | يعد التنبؤ بأسعار مؤشرات الأسواق المالية من التقنيات المهمة في اتخاذ القرارات الاستثمارية حيث أنه يوفر الأدوات اللازمة لتحقيق الربح وتعظيمه أو لتفادي الخسارة المتوقعة . تهدف هذه الد ا رسة الى مقارنة نماذج التنبؤ الخطية وغير الخطية قصد التنبؤ بمؤشر سوق دبي المالي وذلك بالاعتماد على إلى قاعدة بيانات يومية للفترة مابين 22 جوان 2006إلى 22 جوان 2014. . توصلت الد ا رسة الى نتيبجة مفادها أن نموذج الشبكات العصبية الاصطناعية ANN لديه قدرة أكبر على التنبؤ مقارنة بنموذج الانحدار الذاتي المشروط بعدم تجانس الأخطاء المعمم GARCH. الكلمات المفتاحية : التنبؤ، نموذج الشبكات العصبية الاصطناعية، نموذج الانحدار الذاتي المشروط بعدم تجانس الأخطاء المعمم، سوق دبي المالي . | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | university of tlemcen | - |
| dc.subject | التنبؤ، سوق دبي المالي، الانحدار الذاتي، الشبكات العصبية الاصطناعية، نموذج | en_US |
| dc.title | محاولة التنبؤ بمؤشرات الأسواق المالية العربية باستعمال النماذج القياسية دراسة حالة: مؤشر سوق دبي المالي | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Collection(s) : | Doctorat en Science Economique | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| محاولة-التنبؤ-بمؤشرات-الأسواق-المالية-العربية-باستعمال-النماذج-القياسية-دراسة-حالة:-مؤشر-سوق-دبي-المالي.pdf | 3,2 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.