Mélange des processus linéaires et autorégressifs.

Abstract

Nous avons étudie des propriétés de mélange des processus transgressifs, processus linéaires et chaines de Markov. Plus particulièrement le mélange fort (α-m´elange) introduit par Ressemblant en 1956. Nous avons développée´e les résultats des articles de .Chanda,K.C.(1974) V.V.Gorodetskii,(1977) , K.B.ATHREYA , S.G.PANTULA,(1986) ,.Donald W .K.Andrews.(1984) et en fin T.D.Pham ,L.T.Tran,(1985) Nous nous sommes familiarise´es avec différentes techniques probabilistes et analytiques .ainsi que linter des propriétés de m´e lange en théories des probabilité´es et statistiques. Nous avons remarque´e aussi les conditions supplémentaires de Gorodets kii,(1977) pour améliorer les résultats de Chandail,K.C.(1974) ainsi que les exemples de processus non m´e langeant.