Estimation Paramétrique dans une Petite Diffusion

Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/24622

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Élément Dublin Core	Valeur	Langue
dc.contributor.author	HAdjou Belaid, Asma	-
dc.date.accessioned	2025-02-11T10:29:08Z	-
dc.date.available	2025-02-11T10:29:08Z	-
dc.date.issued	2015-06-23	-
dc.identifier.uri	http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/24622	-
dc.description.abstract	Nous nous sommes penchés dans ce mémoire sur l'estimation paramétrique dans les EDS, et pour cela nous avons introduit dans le premier chapitre des notions et des résultats fondamentaux. Ensuite nous avons entamé dans le second chapitre la construction et les propriétés asymptotiques de l'estimateur du maximum du vraisemblance ainsi que l'estimateur Bayesien. Dans le troisième chapitre nous avons traité un exemple illustratif "processus d'Ornstein-Uhlenbeck" en montrant qu'il vérifie les conditions de régularité et en réalisant une simulation numérique des trajectoires pour ce processus ainsi que la consistance de l'emv quand le coefficient de diffusion tend vers zéro.	en_US
dc.language.iso	fr	en_US
dc.publisher	University of tlemcen	en_US
dc.relation.ispartofseries	585 Master Maths;	-
dc.subject	l'estimation paramétrique dans les EDS,des notions et des résultats fondamentaux,la construction et les propriétés asymptotiques de l'estimateur du maximum du vraisemblance,l'estimateur Bayesien,un exemple illustratif "processus d'Ornstein-Uhlenbeck,une simulation numérique des trajectoires	en_US
dc.title	Estimation Paramétrique dans une Petite Diffusion	en_US
dc.type	Thesis	en_US
Collection(s) :	Master en Mathématique

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Estimation_Parametrique_dans_une_Petite_Diffusion.pdf		947,44 kB	Adobe PDF	Voir/Ouvrir