Estimation dans un processus autor´egressif `a coefficients al´eatoires RCA(1).

Abstract

Dans ce m´emoire, nous nous sommes int´eress´es aux processus autor´egressifs `a coefficients al´eatoires d’ordre 1. Nous nous sommes pench´es sur les conditions d’existence d’une solution strictement stationnaire et sur l’estimation des param`etres `a l’aide de la m´ethode du maximum de vraisemblance. Sous certaines conditions optimales, l’estimateur obtenu est consistant et est asymptotiquement normal. 46