Derbal, Amina2014-06-152014-06-152014-06-15https://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/5364يعد التنبؤ بأسعار مؤشرات الأسواق المالية من التقنيات المهمة في اتخاذ القرارات الاستثمارية حيث أنه يوفر الأدوات اللازمة لتحقيق الربح وتعظيمه أو لتفادي الخسارة المتوقعة . تهدف هذه الد ا رسة الى مقارنة نماذج التنبؤ الخطية وغير الخطية قصد التنبؤ بمؤشر سوق دبي المالي وذلك بالاعتماد على إلى قاعدة بيانات يومية للفترة مابين 22 جوان 2006إلى 22 جوان 2014. . توصلت الد ا رسة الى نتيبجة مفادها أن نموذج الشبكات العصبية الاصطناعية ANN لديه قدرة أكبر على التنبؤ مقارنة بنموذج الانحدار الذاتي المشروط بعدم تجانس الأخطاء المعمم GARCH. الكلمات المفتاحية : التنبؤ، نموذج الشبكات العصبية الاصطناعية، نموذج الانحدار الذاتي المشروط بعدم تجانس الأخطاء المعمم، سوق دبي المالي .arالتنبؤ، سوق دبي المالي، الانحدار الذاتي، الشبكات العصبية الاصطناعية، نموذجThesis