Djilali, Amina2026-04-152026-04-152025https://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/25968تهدف هذه الدراسةالى إيجاد نموذج قياسي يعكس تقلبات أسعار العقود للغاز الطبيعي المتداولة في بورصة NYMEXخلال فترات مختلفة باستخدام نماذج الإنحدار الذاتي ذات التباين الشرطي غير المتجانس (GARCH)بنوعيه المتناظر والغير متناظر. بعد التوصل الى ان النموذج المناسب لكل فترة و مع تتبع الأخطاء توزيعات مختلفة(Normal , Student, GED)،تم استخدام هذه النماذج للتنبؤ بأسعار العقود الفورية و المستقبلية للغاز الطبيعي لفترات مختلفة.otherالغاز الطبيعي، العقود الفورية، العقود المستقبلية، GARCH نماذجThesis