Benali, Ahlam2024-11-142024-11-142021-09-25https://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/23552Dans ce travail nous avons étudié la méthode d’Euler-Maruyama pour la résolution numérique des équations différentielles stochas- tiques. Comme application, nous avons proposé une simulation des deuxième et troisième vagues de l’épidémie du COVID-19 en Al- gérie à l’aide du modèle SIR stochastique.frMouvement Brownien, intégrale d’Itô, équations dif- férentielles stochastiques, méthode d’Euler-Maruyama, convergence forte, modèle SIRThesis